当前位置

: 汉语言文学文章 经典文章 浏览文章内容

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字

hanchuanzi 汉语言文学网 2021-02-23 13:18:21 1

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》是一本由Jerry Ma著作,电子工业出版社出版的平装图书,本书定价:59.00元,页数:200,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》精选点评:

●知乎王依朦、Jerry Ma教会很多,脱盲启蒙,感谢感谢

●逻辑清楚,文字并不复杂的准确诠释了很多期货交易和期货市场上的重要理论

●一个简洁有效的分析框架

●浅显易懂,注重实际操作,期货入门佳作

●库存+基差、估值+驱动的框架是不错的,可惜的是,市场实际上极少出现这种教科书式的机会。

●可以参考一下

●前面都很好,后面几章有点潦草了

●说的很透彻,尤其是第一章,对我启发很大,我也经常用做股票的思维来做期货,是大忌!

●思维条理清晰

●基本面分析的铺垫读物,简单明了

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感(一):开启你的交易法门

这是我看的第一本书,因为我信奉基本面研究,而且完全不懂技术分析。春节过后买来这本书看,感觉随便翻翻几天就看完了,实际上,回过头来看看,这本书里面,除了供需那块的科普稍有点啰嗦之外,全文都是字字珠玑,是作者十年的投资生涯的总结和回顾。马老师写的这本书是开山之作,不落窠臼,每每读之必有收获。

这本书的每个章节都是经典,其实每个章节都是很强的浓缩,强烈建议大家每个章节之后寻找更多的书进行扩展。连资金管理部分,什么是反马丁格尔,什么是马丁格尔,这些大家都需要去扩展阅读,进一步完善自己基础知识的不足。

这本书和国外那些期货和交易类的书相比,先进的地方:

1、《走进我的交易室》、《走向财务自由之路》这类的书,都不会和你说期货的套利,都不会说分形,都不会说基本面研究和期货的结合,而这本书有

2、和国内一堆介绍技术指标的垃圾书籍相比,这本书强调了技术指标不是一切,如果你是技术指标派,也许这本好书和你无缘。

我觉得不足的地方:

1、概率这块可以深挖

2、交易心理和资金管理这块需要增加文字

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感(二):读懂期货,预测趋势

在期货市场中,最重要的是要看准时机。有些人在期货市场上一夜暴富,也有些人没有选对时机,盲目模仿跟风,造成了惨重的损失。《教你炒期货》这本书从交易理念入手,从期货是什么,如何做,什么时候做,做少多等问题作为切入点,深入浅出地为将期货市场这些事说清楚。从序言中,得知作者从2008年开始做股票,2011开始做期货,可以说是期货市场的“老司机”了,在变幻莫测的期货市场中,作者也不是一帆风顺的,有过赚大钱,也有过亏大本的时候,作者从自身的交易出发,不断总结着库存、基差、期货走势等数据,慢慢才形成了一个基本的核心框架。我认为这也是这本书最大的优势,它不是专家似的讲空话。我之前也看过教人炒股、做期货这类的书,很多都是讲空话,讲道理,没有把交易者真正想知道的讲明白、讲透。我很认同作者在书中的观点——稳定的盈利才是暴利。有些人太急功近利,当然我不认为这是错的,只是凭借一两次重仓成为富翁的大有人在,但这样风险也是巨大的。这本书中给出了很多案例,对这些案例的分析也是头头是道,可以看出作者确实是下了功夫。我认为,期货交易的确是可以去预测的,通过对本书的学习,肯定会大有收获。但同时,我也想说,期货市场肯定是会有风险的,不会因为看了所有期货类图书就能够稳赚不赔,况且我认为还有运气加成。但看书后,至少可以学会用逻辑去判断,这无形中也是在往好运那边靠拢。借用书中的一句话,截断亏损,让利润奔跑!只要能实现这个目标,我想各位期货交易者和我一样就能够很满足了。

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感(三):一个简洁有效的分析框架

商品期货交易的著作可谓汗牛充栋,但多数只是在介绍技术分析和“交易心法”(S. Kroll的轻仓长期持有、海龟交易法则、A. Elder的交易心理和双重滤波、A.Clenow的趋势跟踪等),很少有深入讨论“商品期货价格的决定因素”这类最本质的话题。而从现代投资的角度,投资者必须知道资产价格背后的驱动因素有哪些?哪些风险溢价能够提供正的期望回报?在实际投资中,通过承担这些风险外加一定的主动管理,能够获得可观的长期回报。

趋势和基差是商品期货最主要的两类风险因子,无论是在海外还是国内市场[1,2]。简单的趋势因子包括动量、双均线等,而海归法则、双重滤波本质上就是长、短期趋势因子的叠加——通过将与长期趋势背离的信号过滤掉以提高胜率。基差是现货与期货价格之差,随着合约到期日不断临近,基差将逐渐收窄。做多高基差品种同时做空低基差品种,能获得正的期望回报。更难能可贵的是,趋势与基差因子回报之间的相关性较低,同时考虑这两个因子能进一步提升投资表现。

对于具体的品种,高基差的收敛有现货下跌与期货上涨两种可能,这个时候就有必要分析现货基本面。库存是商品最重要的基本面指标之一,商品期货的基差通常随库存水平下降而加速上升,而库存水平对于未来的期望回报也具有预测能力[3]。因此,作者通过长期实践总结出的“低库存+高基差+技术信号=做多”的交易规则与学术研究的结果不谋而合、殊途同归。

作者强调交易需要有“概率思维”,不必关注每一笔交易的得失,而是要坚持“期望回报率为正”的交易逻辑和策略。书中的“产业利润+库存+基差+技术指标”分析框架、“基本面分析选品种、定方向,技术分析择机入场和离场”的交易方法,给读者提供了一个简洁有效的指引。读者完全可以在此基础上,结合自身在商品基本面、宏观经济或数量方法上的优势,进一步拓展和细化、构建属于自己的分析和交易系统。而前述那些著作中的交易系统仅依靠趋势因子,这显然是不够的。此外,书中也介绍了作者在资金管理、交易计划和日志、心理等方面的经验,作者乐于分享的态度也值得称赞。

[1]Tactical allocation in commodity futures markets_Combining momentum and term structure signals [2]An Anatomy of Commodity Futures Risk Premia [3]The fundamentals of commodity futures returns

《教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感(四):有用的内容,诚意之作

教你炒期货

1.他将自己的账户划分为三种状态:正常状态、积极状态、保守状态。

在正常状态下,假设他用本金的5%来承担风险,如果这5%亏损了,账户就变成了保守账户。在保守状态下,他只拿本金的2.5%来承担风险,直到资金总额恢复到原来的水平。相反,如果在正常状态下账户盈利了本金的5%,此时账户就变成了积极状态,这时他采取的策略是,每赚了本金的5%,就会增加1%的本金和20%的利润作为冒险资金。

2.我们了解到资金管理的三个重要原则——程序化资金管理原则、不要让自己的盈利单变成亏损单、盈利出金原则,也了解了两个经典的资金管理策略,那么交易者如何建立属于自己的交易策略呢?

制订交易策略

资金分配与仓位控制

制订止损、止盈策略

制订调仓策略

3.在交易过程中提高一致性有三个常见的办法:第一,制订完善的交易计划,让一切结果都在计划内并且可以被接受;第二,降低持仓比例,过高的持仓比例会加剧交易者的贪婪与恐惧心理;第三,减少看盘时间,多看多烦恼,少看少烦恼,不看没烦恼,看盘就是“浪费生命”!

凡事预则立,不预则废。古代战争都是有事先完整的作战计划才敢出兵作战的,而不是临时决定就立马去攻打对手。交易的残酷性不亚于战争,同样需要在做好完备的交易计划后,才能够去进行交易。交易计划要充分考虑当行情在交易者预期方向发展时,交易者如何应对;当行情出乎交易者的意料,向预期的相反方向运动时,交易者又应该如何面对。

交易计划中应该对所有可能出现的结果,尤其是最坏的结果做好充分的准备,其中包括资金管理上的准备,也包括心理上的准备。这样一来,无论行情是好是坏,是否和预期相符,交易者都做好了万全之策,一切都在计划之中,都有了应对方案,这样交易者在交易的时候才有底气,才会变得更加坚定,才不容易被盘面价格的波动所干扰,从而能够更加坚定地执行自己的交易系统。

交易编号。为了以后方便查找,交易者可以给自己的交易计划设置编号,这个编号可用于区分套利交易、投机交易及交易时间,由交易者自行设定编号规则。

交易时间。从何时开始关注该品种,是持续关注,还是暂时关注。

交易品种。交易该品种的是单主力合约还是多主力合约。

交易资金。视交易者自身情况而定。

交易策略。是单边投机还是套利,是一次性建仓还是分批建仓。

合约选择。是选近月主力合约还是选远月主力合约。

交易周期。是日内交易、短线交易,还是中长期交易。

仓位控制。整体仓位不超过多少,单个合约不超过多少。

入场点位。确定一个入场价格区间。

杠杆倍数。利用振幅和涨/跌幅的历史比较法来确定杠杆倍数。

持仓数量。根据开仓合约以及杠杆倍数来测算开1手合约需要占用多少保证金,然后根据仓位控制的规定来计算持仓数量。

止损价位。利用历史极值法和固定止损法来确定止损价位,然后比较两种方法中哪种更合理。

目标价位。利用历史极值法和资金成本法来计算目标价位,然后比较哪种盈亏比更合理。

留单原则。不触发止损就坚决持有。

退出时机。在目标价位的左右两侧分别平一半仓位。

交易逻辑部分介绍的是制订这样的交易计划背后的逻辑,纯技术分析者可能不需要准备这一部分内容。


本文章为汉语言文学网文章频道经典文章提供,版权归原作者所有,转载请注明出处

相关阅读